Ιστορικό: Ο δείκτης αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder Jr. και εισήχθη στο βιβλίο του 1978, Νέες ιδέες σε Συστήματα Τεχνικές Διαπραγμάτευσης . Αυτό είναι ένα άλλο μέτρο της μεταβλητότητας με βάση την δράση των τιμών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, με υψηλότερη ATR που δείχνει ένα υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας και χαμηλό ATR δείχνει χαμηλό επίπεδο μεταβλητότητας.
Το ATR βασίζεται σε ένα αληθινο κινούμενο μέσο όρο της και κυμαίνεται, συνήθως για 14 περιόδους. True περιοχή είναι η μεγαλύτερη από:
- σημερινά υψηλά μείον την τρέχουσα χαμηλή.
- απόλυτη τιμή του ρεύματος υψηλής λιγότερο το προηγούμενο κλείσιμο.
- απόλυτη τιμή του ρεύματος χαμηλής λιγότερο το προηγούμενο κλείσιμο.
Βασικά μηνύματα: Αν το σημερινό υψηλό είναι πάνω από το χθεσινό υψηλό και το σημερινο χαμηλο είναι κάτω από το χθεσινό χαμηλό, τότε το high-low εύρος τιμών χρησιμοποιείται ως το αληθινό εύρος (η πρώτη εναλλακτική παραπάνω).
Ισχυρες trading κινήσεις, είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, συχνά περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος τιμών ή μεγάλες αληθινες περιοχές, ειδικά στην αρχή μιας κίνησης. Κατά συνέπεια, ο ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον ενθουσιασμό πίσω από μια κίνηση ή την παροχή ενίσχυσης μετά από ξεμπλοκάρισμα.
Pro / con: ATR παρέχει μια καλύτερη μέτρηση των πρόσφατων εύρος τιμών μιας αγοράς και την αστάθεια σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, για τις αγορές που διαπραγματεύονται συνεχώς όλο το εικοσιτετράωρο, μια σταθερή ροή των τιμών μπορεί να μειώσει την ανάγκη για το δείκτη ATR.
Τελευταία επεξεργασία: