STOCHASTIC OSCILLATOR

THEO-007

Banned
11 Μαι 2002
16,308
3,134
113
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
solarobservation.blogspot.gr

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΌΣ ΔΕΊΚΤΗΣ (STOCHASTICS – K%D)


Ο στοχαστικός δείκτης επινοήθηκε από τον αναλυτή George Lane ο οποίος βασίστηκε στην ιδέα πως κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης οι τιμές συνήθως κλείνουν κοντά στο μέγιστο του πρόσφατου εύρους τιμών, υποδηλώνοντας διάθεση να διασπούν διαρκώς ανοδικά αυτό το εύρος τιμών. Όταν όμως η ανοδική τάση πλησιάζει σε επίπεδα ωρίμανσης και εξάντλησης, τότε οι τιμές απομακρύνονται διαρκώς χαμηλότερα από το μέγιστο του πρόσφατου εύρους τιμών. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει όταν οι τιμές βρίσκονται σε καθοδική τάση. Ο στοχαστικός δείκτης έγινε αρχικά πολύ δημοφιλής στις διεθνείς αγορές συμβολαίων futures κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και αργότερα πέρασε η χρήση του στις χρηματιστηριακές αγορές με μεγάλη επιτυχία.

Ο δείκτης αυτός, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό επικείμενων κορυφών και πυθμένων, βοηθώντας έτσι το χρονισμό των αγοραπωλησιών κοντά στα σημεία αντιστροφής. Μετράει την τοποθέτηση μιας τρέχουσας τιμής μέσα σε ένα πρόσφατο εύρος διακύμανσης. Αποτελείται από δύο επιμέρους δείκτες τον %D και τον %Κ.

Ο δείκτης %D είναι ο πιο σημαντικός καθώς παρέχει τα σήματα αγοραπωλησιών του στοχαστικού δείκτη. Ο τύπος υπολογισμού του %Κ είναι ο ακόλουθος:

%Κ = ((C – L5) / (H5 – L5))100




όπου, C είναι η τιμή κλεισίματος, L5 είναι η χαμηλότερη intraday τιμή των τελευταίων 5

ημερών και Η5 είναι η υψηλότερη intraday τιμή των τελευταίων 5 ημερών.

Ο δείκτης %Κ ταλαντώνεται μεταξύ του 100 και του 0 και θεωρείται υπεραγορασμένος όταν βρεθεί πάνω από το 70 και υπερπωλημένος όταν πέσει κάτω από το 30. Δηλαδή εάν η τιμή κινηθεί κοντά στο άνω όριο του πρόσφατου εύρους τιμών, τότε ο %Κ θα πάρει τιμές μεγαλύτερες του 70. Εάν η τιμή τείνει να πλησιάσει το ελάχιστο του πρόσφατου εύρους τιμών της, τότε ο %Κ θα πάρει τιμές μικρότερες του 30.

Ο δείκτης %D είναι πιο αργός από τον %Κ και ταλαντώνεται και αυτός μεταξύ του 100 και του μηδενός με τις ίδιες υπεραγορασμένες και υπερπωλημένες περιοχές τιμών. Ο %D είναι μια ομαλοποιημένη έκδοση του %Κ.
Ο τύπος υπολογισμού του %D είναι ο ακόλουθος:

%D = (H3 / L3)100

όπου, Η3 είναι το άθροισμα του (C – L5) των 3 τελευταίων ημερών και το L3 είναι το άθροισμα του (Η3 – L3) των 3 τελευταίων ημερών.

Ο στοχαστικός δείκτης αποτελείται από ένα διάγραμμα στο οποίο τοποθετούνται ο %Κ και ο %D μαζί. Ο %D απεικονίζεται ως μια διακεκομμένη καμπύλη, ενώ ο %Κ ως μια συνεχής καμπύλη. Επίσης στο διάγραμμα τοποθετούνται δύο οριζόντιες γραμμές, μία στο 70 και μια στο 30, για να υποδεικνύουν την υπεραγορασμένη και την υπερηπωλημένη περιοχή του στοχαστικού δείκτη. Μεταξύ των γραμμών 70 και 30 υπάρχει η ουδέτερη ζώνη του στοχαστικού δείκτη.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ερμηνείας του στοχαστικού δείκτη.
1)Αγοράζουμε όταν ο δείκτης (ο β€œ%Κ” ή ο β€œ%D”) πέφτει κάτω από κάποιο επίπεδο (20 για παράδειγμα), και μετά ξεπερνάει αυτό το επίπεδο. Πουλάμε όταν ο δείκτης ξεπερνάει κάποιο επίπεδο (80 π.χ.) και μετά πέφτει από αυτό το επίπεδο.

2) Αγοράζουμε όταν η γραμμή β€œ%Κ” ξεπερνάει την γραμμή β€œ%D” και πουλάμε όταν συμβαίνει το αντίστροφο.

3) Ψάχνουμε για αποκλίσεις. Για παράδειγμα, όταν η μετοχή κάνει καινούρια ρεκόρ και ο Στοχαστικός δείκτης δεν ξεπερνάει προηγούμενα ύψη του.




Στο παρακάτω διάγραμμα τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η αντιπροσωπεύουν σημεία αγοράς και πώλησης σύμφωνα με τις ερμηνείες α και β που δίνονται παραπάνω. Σύμφωνα με την ερμηνεία β στα Α, Γ, Ε, Η πρέπει να πουλήσουμε, ενώ στα Β, Δ, Ζ πρέπει να αγοράσουμε. Στα Β και Γ όχι μόνο οι πράξεις μας είναι σύμφωνες με τα κριτήρια της ερμηνείας β, αλλά και με αυτό της ερμηνείας α.
Είναι προφανές ότι ο Στοχαστικός δείκτης δημιουργεί συνεχώς σημεία αγοράς ή πώλησης και δεν είναι ο ιδανικός δείκτης για επενδυτές με μακροχρόνιους στόχους.(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΟΤΑΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ!)





ΩΣ ΕΔΩ ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ

Ας παμε και σε ΜΤ4 τωρα μια διαφορετικη προσεγγιση ποιο αναλυτικα με ρυθμισεις και παραμετρους προσαρμοσμενες στο φορεξ.


Ειμαστε σε τετραωρο γραφημα ευρω δολλαριο και κανουμε χρηση των παραμετρων οπως αυτες περιγραφονται στο γραφημα του ταλαντωτη -εχοντας αλλαξει τις βασικες ρυθμισεις μετατρεψαμε τον κατα τα αλλα γρηγορο στοχαστικο σε ενα δεικτη ποιο β€œαργο” με ποιο αξιοπιστα σηματα!
οι ρυθμισεις του δεικτη ειναι k% d% slow(επιβραδυνση) ειδος μεσου κινητου
αν τις ιδιες ρυθμισεις εφαρμοσουμε σε ημερισιο τοτε ο δεικτης θα ειναι πολυ αργος!
σε ημερισιο θεστε 10,6,6 με παλι linear moving average!
μπορειτε να πειραματιστειτε με διαφορες ρυθμισεις επανω σε διαφορετικα χρονικα πλαισια ωστε να δειτε και στην πραξη τ' αποτελεσματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 1ο
Στο παραπανω παραδειγμα εκτελεστηκαν τα σηματα που πληρουσαν 2 προυποθεσεις
διασταυρωση των γραμμων k% d% με ταυτοχρονη εξοδο απο υπεραγορασμενα και υπερπωλημενα επιπεδα θετοντας ομως στα επιπεδα αυτα τιμες 80 & 20 (οχι τις κλασικες τιμες 70-30!)
επιπεδο ισορροπιας του δεικτη ειναι το 50.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η - ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...



Είναι προφανές ότι ο Στοχαστικός δείκτης δημιουργεί συνεχώς σημεία αγοράς ή πώλησης και δεν είναι ο ιδανικός δείκτης για επενδυτές
με μακροχρόνιους στόχους.

ΟΜΩΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ D1 W1 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΟΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΗΜΑ ΜΕ 10,6,3 (Η ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ 5,3,3)
ΕΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ Η1 Η4 5,3,3 ΣΕ 27,15,9 ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Η1 Η4 ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΣΟ "ΘΟΡΥΒΟ".


Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ.
ειναι ενας καλος ταλαντωτης αν ομως πρωτα δουμε απο το μοντελο αναγνωρισης τασης(link) αν εχουμε "ζωνη" (πλευρικοτητα).
σε τασικες αγορες η χρηση του θα ειναι "ζημιογονα" δείτε την κρίσιμη διαφορά!(link)
ειναι αρκετα ευαισθητος στον θορυβο της αγορας(μικρομεταβολες) και τα υπεραγορασμενα υπερπωλημενα επιπεδα να λαμβανονται παντα υπ οψη με οδηγο την κυρια φορα της τασης.

οι αλλαγες των παραμετρων οπως της εδωσα "εξομαλυνουν"τις καμπυλες και τα συνεχομενα σηματα του.


ο στοχαστικος δεικτης ειναι αριστος ταλαντωτης και σηματοδοτης εισοδου ταυτοχρονα αρκει να κατανοηθει πληρως και να ρυθμιστει β€œκαταλληλα”!





 
Τελευταία επεξεργασία:

Προγνωστικά

  • 14:30
    COSMOTE SPORT 1 HD
    • Μπρίστολ Σίτι - Λέστερ
  • 17:00
    COSMOTE SPORT 2 HD
    • Ρέξαμ - Μάνσφιλντ
  • 17:00
    COSMOTE SPORT 3 HD
    • Νόριτς - Πλίμουθ
  • 19:30
    COSMOTE SPORT 1 HD
    • Μπλάκμπερν - Ίπσουιτς
  • 20:00
    COSMOTE SPORT 8 HD
    • Μπενφίκα - Σάβες
  • 21:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • Αλ Έτιφακ - Αλ Αχλί
  • 21:30
    Novasports Start
    • Μπούργος - Εσπανιόλ
  • 22:00
    Novasports 1HD
    • Κάδιθ - Γρανάδα
  • 22:00
    Novasports 2HD
    • Λιλ - Λανς
  • 22:00
    COSMOTE SPORT 3 HD
    • Γουότφορντ - Λιντς
  • 22:30
    COSMOTE SPORT 8 HD
    • Εστρέλα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
  • 20:00
    Novasports Start
    • Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:30
    Novasports 4HD
    • Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα
  • 21:30
    Novasports 5HD
    • Μπασκόνια - Αναντολού Εφές
  • 21:30
    Novasports Prime
    • Παρτίζαν - Ολυμπιακός
  • 22:00
    Novasports 2HD
    • Βιλερμπάν - Μονακό
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 01:05
    Novasports 4HD
    • Arizona - Clemson
  • 01:30
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • Ατλάντα Χοκς - Μπόστον Σέλτικς
  • 01:35
    Novasports 5HD
    • San Diego St. - UCONN
  • 02:00
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Μιλγουόκι Μπακς
  • 04:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 19:30
    COSMOTE SPORT 5 HD
    • Μπούρσασπορ - Τόφας
  • 19:45
    Novasports 5HD
    • Φενέρμπαχτσε - Άλμπα Βερολίνου
  • 19:45
    Novasports 6HD
    • Μπεσίκτας - Μπουργκ
  • 20:55
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • NBA Action 2023-24 Ε3323
  • 21:30
    Novasports 3HD
    • Λόντον Λάιονς - Παρί
  • 21:30
    Novasports 4HD
    • Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
  • 21:30
    Novasports Prime
    • Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
  • Αύριο 30-03-2024
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 4 HD
    • Ιντιάνα Πέισερς - Λος Άντζελες Λέικερς
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 01:05
    • NC State - Marquett
  • 01:35
    Novasports 5HD
    • Gonzaga - Purdu
  • 02:00
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς
  • 04:30
    COSMOTE SPORT 7 HD
    • NBA TV 2023-24
  • 19:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 21:00
    Novasports 6HD
    • Ριμπάκινα - Αζαρένκα
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • 02:30
    Novasports 6HD
    • Αλεξάντροβα - Κόλινς
  • 07:15
    COSMOTE SPORT 5 HD
    • WRC 2024
  • 08:30
    COSMOTE SPORT 5 HD
    • WRC 2024
  • 09:25
    COSMOTE SPORT 5 HD
    • WRC 2024
  • 16:00
    COSMOTE SPORT 9 HD
    • Premier Padel Tour 2024
  • 17:00
    ΕΡΤ3
    • Παναθηναϊκός - Μίλων
  • 18:00
    COSMOTE SPORT 9 HD
    • Premier Padel Tour 2024
  • 20:15
    ΕΡΤ3
    • Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
  • 21:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
  • Αύριο 30-03-2024
  • 01:00
    COSMOTE SPORT 6 HD
    • ATP Masters 1000 2024
Γενική Κουβεντούλα
Βοήθεια Χρήστες
  • Κανένας δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή.
  • PANATHA PANATHA:
    Είδες ριπλέι?
  • Ertzan Ertzan:
    ναι
  • PANATHA PANATHA:
    Η Φενέρμπαχτσε επιθυμούσε να πάρει αναβολή το ντέρμπι της 7ης Απριλίου με την Γαλατάσαραϊ για το τουρκικό Super Cup ελέω... Ολυμπιακού, όμως το συγκεκριμένο αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.
  • PANATHA PANATHA:
    Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) ενημερώσε και τους δύο συλλόγους πως
    αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ημερομηνία λόγω του φορτωμένου αγωνιστικού προγράμματος των ομάδων.
  • Ertzan Ertzan:
    Θα το έγραφα το πρωί αλλά από το κινητό δεν ήρθε. Οι αλλόθρησκοι όπως ήταν φυσιολογικό είπαν πως δεν θα δεχτούν την αναβολή του αγώνα. Οι δικοί μας έκαναν αίτηση για αναβολή και απότι διάβασα έλεγαν να γίνει ο αγώνας με την λήξη του πρωταθλήματος όμως η Ομοσπονδία που έχει χεστεί πάνω της και ακόμα να βγάλει την απόφαση για τις "τιμωρίες" δεν το έκανε αποδεκτό.
  • Ertzan Ertzan:
    Η Fenerbahce είναι η ομάδα που μάζεψε τους περισσότερους πόντους στην Ευρώπη αλλά δεν το βλέπουν έτσι δεν πειράζει όμως είναι μεγάλος ο θεός
  • PANATHA PANATHA:
    Δειχνει ο ΑΝΤ1 F1 την Κυριακή το πρωι??
  • Ertzan Ertzan:
    Νομίζω μόνο το plus θα το έχει
  • PANATHA PANATHA:
    ρε τα λαμογια....
  • Ertzan Ertzan:
    είχε προσφορά μέσω της ΔΕΗ για 9 μήνες δωρεάν πριν 1 μήνα
  • PANATHA PANATHA:
    ναι το ξερω....
  • PANATHA PANATHA:
    κ μαγνητοσκόπηση το δείχνει ο Αντ1 το ελεύθερο κανάλι στης 17:00
  • PANATHA PANATHA:
    Αγγλία - Βραζιλία 0-0 στο 36......Over 0,5 στο πρωτο μερος
  • PANATHA PANATHA:
    Απόδοσ
    η @31.0
  • M Forum Bot:
    Ο χρήστης MrChow ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Maurice Moss Tips" στο Προγνωστικά Ποδοσφαίρου.
  • Ertzan Ertzan:
    συνεχίζει η προσφορά της ΔΕΗ για Αντέννα plus νομίζω μέχρι 14 Απριλίου
  • Ertzan Ertzan:
    Λίγες μέρες πριν την συνέλευση της Fenerbahce βγήκε στην φόρα η συνάντηση που είχε ο Hugh Dallas με τους διαιτητές και οι συνομιλίες για τον αγώνα Galatasara-Antalyaspor όπου εκεί ο διαιτητής του VAR παραδέχεται πως έκανε λάθος στο πέναλτι που πήρε ο παίκτης της Γαλατσαραϊ όπου στην ουσία το είπε πως "βούτηξε" ο παίκτης στην μικρή επαφή που είχε που δεν ήταν για πέναλτι. Γι'αυτήν την φάση είχε μιλήσει και ο Πρόεδρος μας όπου είπε αυτά που συμβαίνουν και η Ομοσπονδία τον έβγαλε ψεύτη, ωραία πράγματα
  • S Forum Bot:
    Ο χρήστης std157489 ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Φοιτητική Έρευνα για το Λιανικό Εμπόριο" στο Καφενείο.
  • PANATHA PANATHA:
    Μονο ο Τζαβελας θα μπορουσε να φαει κοκκινη καρτα χωρις να παιζει....πραγματικα ειναι ηλιθιο το παιδι...
  • Ertzan Ertzan:
    το είχε παίξει στοίχημα γι'αυτό :p
  • PANATHA PANATHA:
    Πραγματικα απορω....αφου σε καθε ματς ειναι με νευρα γιατι δεν το κοβει το ρημαδι και να ξεκινησει το ψαρεμα....
  • PANATHA PANATHA:
    Σε λιγο θα το καρφωσει ο Φωτης....
  • PANATHA PANATHA:
    Δεν γινονται αυτα....
  • Ertzan Forum Bot:
    Ο χρήστης Ertzan ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Κύπελλο IFC#15 Ημιτελικός (30-31/3/2024)" στο Διαγωνισμός I.F.C..
    Ertzan Forum Bot: Ο χρήστης Ertzan ξεκίνησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται "Κύπελλο IFC#15 Ημιτελικός (30-31/3/2024)"...