Context: Indicele a fost elaborat de J. Welles Wilder Jr. și a fost introdus în cartea lui 1978, Noi idei în tehnicile de negociere a sistemelor . Aceasta este o altă măsură a variabilității bazate pe preț într-o anumită perioadă de timp, cu un ATR mai înalt care prezintă un nivel ridicat de volatilitate și un ATR scăzut, indicând un nivel scăzut de volatilitate.
ATR se bazează pe media reală și variază, de obicei pentru perioadele 14. Aria reală este cea mai mare dintre:
- maximele de astăzi minus scăderea actuală.
- valoarea absolută a curentului ridicat mai puțin închiderea anterioară.
- valoarea absolută a curentului mai mică decât închiderea anterioară.
Mesaje cheie: Dacă înălțimea curentă este deasupra nivelului ridicat de ieri și nivelul scăzut al curentului este inferior nivelului scăzut de ieri, atunci intervalul de joasă înălțime este folosit ca interval real (prima alternativă de mai sus).
Mișcările puternice de tranzacționare, fie ascendente sau descendente, implică adesea o gamă largă sau zone mari reale, în special la începutul unei mișcări. Ca rezultat, ATR poate fi folosit pentru a vă ajuta să identificați entuziasmul din spatele unei mișcări sau armarea după spargere.
Pro / con: ATR oferă o mai bună măsurare a gamei recente de piață și a volatilității pe o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, pentru piețele care se tranzacționează în permanență în permanență, un flux constant de prețuri poate reduce necesitatea ATR.
Ultima editare:
